الجمع بين استراتيجيات تداول متعددة
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيفية الجمع بين خوارزميات التداول متعددة؟
هل من الممكن الجمع بين خوارزميات مختلفة من أجل تحسين أداء التداول؟ على وجه الخصوص، لقد قرأت أن وسائل الاعلام الاجتماعية تتبع المشاعر، ومعالجة الإشارات الرقمية والشبكات العصبية كلها يمكن استخدامها للتجارب الخوارزميات.
هل سيكون من الممكن إنشاء خوارزمية تجارية تجمع بين عناصر من هذه المجالات الثلاثة أم أن هذه الأساليب تستبعد بعضها بعضا لأنها لا تتفق مع بعضها البعض؟ إذا كنت تلتزم واحد، يمكنك استخدام الآخر؟
نعم فعلا. أولا، من الأسهل بكثير المضي قدما إذا قمت بتوحيد ناتج توقعاتك بحيث تكون في نفس الوحدات (العوائد، على سبيل المثال، أو احتمالات حدث / حالة تحدث). بعد أن قمت بذلك، هناك 3 نهج عامة:
وزن الإشارة: ثم تحتاج إلى تحديد مخطط الترجيح لعوامل الخاص بك. ريتشارد غرينولد لديه إجابة واحدة على هذا السؤال في ورقته "وزن الإشارة". لاحظ أن هناك عدد قليل جدا من الطرق لإشارات الوزن (التحسين، النماذج الفوقية، تجميع التوقعات، متوسط نموذج بايزي، وزنها على أساس أداء خارج العينة، وما إلى ذلك). والمشكلة العامة المتمثلة في "ترجيح الإشارة" تجتذب بحوثا هامة في الآونة الأخيرة، وهي مشكلة صعبة بدون توافق في الآراء.
تجميع الانتروبي: بدلا من إشارات الوزن يمكنك أيضا دمج الإشارات باستخدام الانتروبيا التجميع. هنا يمكنك تعيين درجات الثقة لكل إشارة وتطوير توزيع الخلفي الجديد. تجمع الخلط بين الإشارات بطريقة تفرض بنية أقل هامشية على توقعاتك. أتيليو ميوتشي لديه ورقة حول كيفية القيام بذلك.
بناء نموذج باستخدام هذه الإشارات المستقلة كمتغيرات التنبؤ. قد تحاول يكا، الانحدار، نموذج هرمي، أو تقنية الفرقة. أنت أيضا لم يكن لديك للتأكد من أن الإشارات هي في نفس الوحدات على الرغم من أنه من شأنه أن يساعد الحدس الخاص بك. بطبيعة الحال، يجب عليك المضي قدما من خلال بعض إجراءات النمذجة والنظر في الخطي المشترك، وعدم الاستقامة، وما إلى ذلك.
كما تذكر الشبكة العصبية، بشكل عام، قد ترغب في النظر إلى مزيد من تقنيات التعلم آلة مختلفة.
في هذا الجانب، ذكر كوانت جاي أيضا التعلم الجماعي الذي هو المصطلح العام للجمع بين نماذج التعلم المختلفة. أود أن أتطرق إلى هذه النقطة أبعد قليلا:
في التعلم الآلي، والطرق التقليدية للجمع بين النماذج هي لجنة التصويت بسيطة، والتعبئة، وتعزيز (أدابوست)، الخ كل هذه، يمكنك ببساطة جوجل المصطلح للحصول على الكثير من المعلومات.
التراص التعميم، وتسمى أيضا مزج في الآونة الأخيرة، هو الحصول على أكثر وأكثر شعبية في عملية التعلم الآلي المهام. على سبيل المثال، فإن كلا الفريقين الرئيسيين في جائزة نيتفليكس الشهيرة (مليون دولار) يطبقان مزجهما بشكل كبير، وغالبا ما يحسنان النماذج مع الآلاف من النماذج مجتمعة عن طريق المزج.
للمزج، يمكنك الرجوع إلى هذه المدونة، من فريق نيتفليكس الفائز. وأيضا، والورقة الأصلية التي كتبها D. H. ولبرت.
أيا كانت الطريقة التي تستخدمها، وأنا أوصي لكم اختبار التنفيذ الخاص بك مع المحاكاة مونت كارلو وكذلك البيانات الحقيقية (على الرغم من أن تفعل الموضوعات الأخيرة لك لتحليل البيانات التحيز، فإنه يمكن أن تعطي الاختيار التعقل على محاكاة مونت كارلو الخاص بك.) بالنسبة لمعظم حالات متعددة الخوارزميات، لن تكون تدفقات العودة مستقلة، ويجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار في الاختبارات الخاصة بك.
أما بالنسبة لطريقة الجمع، فإنني أقترح عليك أن تبدأ بسيطا بتخصيص بالدولار على قدم المساواة (أقرب إلى قاعدة 1 / n التي يبدو أنها تعمل بشكل جيد لمحافظ الأسهم)، أو على الأقل تخصيص "المساواة في المخاطر". وأعني بذلك شيئا على غرار "وضع مبلغ ثابت من المال في كل استراتيجية تتداولها، والسماح لهم بحفظ محافظهم الخاصة، وإعادة التوازن في الأموال على سبيل المثال جدول شهري".
نعم، يمكنك وهذا هو ما عليك القيام به. فإنه سيتم تسهيل منحنى الأسهم وسوف نقدم لكم عوائد أفضل تعديل المخاطر. بالطبع هذا هو في حال كان لديك استراتيجيات مختلفة حقا.
نحن نستخدم برامج تسمى رايتدجيستمز ل باكتستينغ لأنها مجرد كبيرة، ويوفر القدرة على اختبار أنظمة التداول متعددة في واحد.
الجمع بين استراتيجيات تداول متعددة
لا أحد يعرف كيفية الجمع بين اثنين من الاستراتيجيات التالية في ألغو واحد (مع الأوزان قابل للتعديل لكل)؟ هل هذا ممكن؟
يحتوي على رمز لصق اثنين من ألغوس أريد أن الجمع، و باكتست المرفقة هو مثال متعدد الاستراتيجية مأخوذة من المنتديات.
حاولت نمذجة قاعدة ألغو جديدة في المثال متعدد الإستراتيجيات، لكنني لم أتمكن من إنتاج أي شيء من شأنه أن يتداول بشكل صحيح.
وأنا أعلم أن هذه مشكلة معقدة إلى حد ما، ولكنني أحب أن أسمع ما تظنه. شكرا لأي مساعدة مقدما!
التبديل المقترن ألغو:
تعلق باكتست من مثال متعدد الاستراتيجية من موضوع س مختلف (شكرا بيتر باكر):
يمكنك استخدام الإطار الذي قدمته هنا. كل ما عليك القيام به هو تغليف اثنين من الطحالب الخاصة بك إلى اثنين من مولدات ألفا وتعديل مدير محفظة لإعداد الأوزان المخصصة بدلا من إكي-أوزان.
شكرا ماتيو على سبيل المثال رمز / نموذج، ولكن عملية تنفيذ التعليمات البرمجية في النموذج الخاص بك هو أبعد من مهاراتي كمبرمج بيثون.
أنا أيضا حاولت مؤخرا دمج العديد من أفضل استراتيجيات الأداء في الغو مركب واحد. الشباب كوانت يبدو أن كل من الاستراتيجيات الفردية الخاصة بك أداء جيدا، وأنا مهتم أيضا في رؤية رمز لهم وضعت معا.
يونغوانت حاولت الجمع بين جميع الأجزاء الثلاثة من التعليمات البرمجية بالنسبة لك، ولكن اتضح أن يكون من الصعب جدا بالنسبة لي. ربما يمكن لشخص ما لديه خبرة أكثر في الترميز مساعدتك. أنا أيضا غريبة عن استراتيجية تجميع هنا منذ كل من الطحالب الخاص بك أداء لطيف. يمكن لأي شخص الجمع بين استراتيجيات يق نشر وتبادل التعليمات البرمجية الخاصة بهم؟
الطريقة التي أذهب بها حول الجمع بين الاستراتيجيات هو كسر كل واحد إلى فئة من تلقاء نفسها. ثم كل واحد لديه function_data الدالة التي يحصل يسمى من قبل key_data كوانتوبيان الرئيسي.
توضح هذه المقالة كيفية اتخاذ استراتيجية أسهم واحدة وجعلها تعمل لعدة، انها ليست بالضبط نفس المشكلة، ولكن نمط التصميم يعمل في كلتا الحالتين. فإنه يحصل صعبة عندما تتاجر طبقات متعددة نفس الأساسية على الرغم من ذلك، ثم لديك لبناء بعض النظام المنطق التجميع لتجنب أوامر لا لزوم لها.
لقد استخدمت إطاري لدمج الخوارزميتين.
التعديل الوحيد الذي قمت به كان في الخوارزمية الأولى عدم بيع الأمن إذا كان التوازن يريد شراء نفسه. فإنه يتجنب تكاليف المعاملات ويحسن الأداء كثيرا.
يظهر الاختبار الخلفي أدناه وزن 0.5 / 0.5 لكل من الاستراتيجيتين. يمكنك تعديل هذا l.52-53 لوزن الطحالب كما كنت تفضل ذلك.
يقوم مدير المحفظة بدمج المخصصات عند حساب الهدف بحيث يتم إرسال أمر واحد فقط إذا تم تداول أمان من قبل كل من الخوارزميات (تلت هنا) وإعادتي التوازن في نفس اليوم.
تبدو كبيرة ماثيو، ملاحظة واحدة على الرغم من. لجعل استراتيجية إعادة تشغيل قادرة على استخدام السياق بدلا من الكرات العالمية كما سيتم تذكر حالة السياق واستعادة عندما فشل شيء في التداول المباشر. لذا يجب أن يكون month_ports سياق ..monthly_ports في حالة التكرار التالي للاستراتيجية سيغير التخصيص على أساس سلوك السوق.
سأحاول أن بعض من استراتيجيات بلدي فيكس إلى الإطار الخاص بك لمعرفة ما إذا كان هذا يعمل بالنسبة لي.
وفيما يتعلق بالإمكانات المحتملة في هذا الإطار:
1) التوزيع الديناميكي للمولدات ألفا على أساس فارس التي هي الأكثر أهمية للمطور (التقلب، شارب، بيتا، د، ألفا)، سيكون مفيدا جدا للمسابقة.
2) وأود أن إضافة وظيفة السجل العام التي يمكن أن تكون الدعوة من قبل كل مولد ألفا، وسوف يسجل عندما يكون هناك فقط 5 استخدام فارس ودفع لتسجيل عندما يكون أكثر من 5 موجودة.
أنا لست متأكدا من أنني أفهم ما تقصده مع month_ports. بعد أن تم إنشاؤه في التهيئة فإنه يغذي منشئ مولد ألفا 2 (l.49) ومثال مولد ألفا في السياق لذلك يجب أن يكون هناك أي مشكلة إذا كان يحتاج إلى استعادة ألغو في التداول المباشر. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك شيء لم أر.
شكرا لكم على ردود الفعل هو مفيد جدا.
ويأخذ التوزيع الديناميكي في الاعتبار بالفعل في الإطار من خلال مدير الحافظة. والفكرة المتعلقة بكيفية عملها هي أن تقوم بإنشاء مدير المخاطر الذي يعتني بجميع الحسابات المسبقة للمخاطر (قد يكون بيتا، سحب، حجم، أي نموذج عامل) ومن ثم يتم استخدامه من قبل مدير المحفظة خلال التخصيص.
على سبيل المثال يمكن أن يكون لديك مدير المخاطر التي تحسب بيتا من الأسهم في الكون ومدير محفظة يمكن استخدامها بعد أن يحسب الهدف الأساسي للحصول على تقدير بيتا السابقة للهدف وتحوطه مع سبي. أنا أعمل على v2 من الإطار. ومن المحتمل أن أقوم بتنفيذ هذا المثال لتوضيح كيف يمكن لمدير الحافظة أن يستخدم مدير المخاطر للتحوط من الهدف.
عرض السجل هو أكثر صعوبة لأن الجميع لديه احتياجات مختلفة حول ما يجب أن نرى. سأحاول تصميم وسيلة جيدة لتجميع كل سجل وتسجيل في نفس المكان بحيث أنه من السهل على إدارة دون حفر في الجزء الآخر من التعليمات البرمجية.
خوارزميات تجميع سيكون أسهل بكثير إذا نشرت كوانتوبيان أبي إلى فئة خوارزمية لها.
تمت الإشارة إلى هذا الموضوع بواسطة سؤال مماثل أثارته.
ماثيو، حل مثيرة للاهتمام!
بلدي اثنين سنتا: قد يكون الحل الخاص بك يمكن أن تتطور إلى إطار محفظة القياسية:
ا. وتتألف المحفظة من العديد من الاستراتيجيات. ويمكن إدخالها من خلال قائمة من وحدات الاستراتيجية كمعرفات. إذا كانت هناك 10 استراتيجيات، فلا تريد وضعها في وحدة واحدة، ولكن يمكنك الاحتفاظ بها في ملفات منفصلة أو نطق دليل الاستراتيجيات.
ب. محفظة لديها حالة من المخاطر السابقة للاستراتيجيات الفردية. يجب أن يكون التاجر قادرا على تمديد هذه الإحصائيات حتى يتمكنوا من تخصيص المخاطر كما يحبون استراتيجيات فردية.
ج. محفظة يزن الاستراتيجيات الفردية على أساس هذه المخاطر (مهما يفضل التاجر الأمثل).
د. وسوف يكون الناتج من المحفظة احصائيات لكل محفظة كاملة وكذلك احصائيات للاستراتيجيات الفردية.
ومن ثم لا يتاجر المرء باستراتيجيات فردية بل هو محفظة إجمالية. و ملخصات فئة المحفظة فوق عمليات إدارة المحفظة ذات الصلة بحيث يتم تبسيط الفصل و إدارة الإستراتيجيات بشكل منفصل أيضا.
شكرا على ردود الفعل ألغو التاجر. الإطار فعلا يأخذ في الاعتبار الكثير من ما كنت تتحدث عنه. ربما ليس واضحا بما فيه الكفاية لذلك سأقدم المزيد من التفاصيل.
ا. يمكنك استخدام الإطار، من بين أمور أخرى، دمج العديد من الاستراتيجيات كما فعلت أعلاه. يمكنك تنفيذ مولد ألفا واحد لكل استراتيجية وإضافتها إلى مدير محفظة (l.49-56 في بلدي التعليمات البرمجية). الاستراتيجيات التي تم إنشاؤها كمولدات ألفا مستقلة عن بعضها البعض، ويمكن استخدامها في الطحالب الأخرى.
ب. في الإطار الأصلي أنا نشرت على كوانتوبيان هناك فئة ريسماناجر التي تم تصميمها للتعامل مع قياس المخاطر السابقة المسبقة والعلاقات بين الأصول. في هذه الفئة تحدد السمات التي تمكنك من الوصول إلى التقلب، بيتا،. لجميع الأصول في الكون الخاص بك، وظائف لتحديثها (مع أولس، فلتر كالمان أو أي وسائل أخرى لديك في الاعتبار) وحساب تدابير منها مثل بيتا السابقة / السحب / تقلب محفظة (أو استراتيجية نظرا التخصيص الذي عادت إليه الاستراتيجية).
ج. يتم اختيار الوزن لكل استراتيجية في المحفظة من قبل مدير محفظة التي يمكن استخدام مدير المخاطر لمساعدته. على سبيل المثال، في الإطار الأصلي، قمت بتنفيذ خيار وزن متساوي لكل إستراتيجية، وفي تنفيذي أعلاه، يقوم مدير المحفظة بتثبيت كل إستراتيجية من خلال المعايير التي يحددها المستخدم.
د. ليس لدي أي وحدة بعد للتعامل مع احصائيات ما بعد آخر منذ كوانتوبيان يوفر بالفعل الكثير من الإحصاءات المفيدة في التقارير. وأوافق على أنه قد يكون من المفيد الحصول على احصائيات من قبل استراتيجية / مولدات ألفا داخل الغو هذا شيء أنا ذاهب للتفكير.
عموما نحن على نفس الصفحة، مجرد التفكير في فئة بورتفوليوماناجر كفئة محفظة الخاص بك، هو واحد من المفترض أن يضع كل شيء معا ليأتي مع الهدف محفظة.
هناك الكثير للقيام به لتحسين الإطار، وخاصة وضع مثالا باستخدام مدير المخاطر لخلق هدف محايد السوق السابقة، ولكن لقد وضعت في الانتظار حتى الآن حتى كوانتوبيان يوفر وسيلة لوضع التعليمات البرمجية في عدة ملفات و استخدام محتوى ملف واحد في العديد من الطحالب. وبدون ذلك هو وسيلة مملة جدا للحفاظ على الإطار وتحديث جميع الطحالب في كل تعديل.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
تداول استراتيجيات متعددة مع نفس الصك - الجزء 3.
وفي المادتين الأخيرتين (المادة 1، المادة 2)، ناقشت ضرورة تداول استراتيجيات متعددة بنفس الصك في نفس الحساب. هذا النوع من القدرة مهم جدا للتاجر الذي يرغب في تداول محفظة متنوعة، في الوقت نفسه في إدارة الوقت بكفاءة إدارة الهامش. لسوء الحظ، مع العديد من المنصات هذه القدرة صعبة للغاية لتحقيقه.
في المقالة الأخيرة عرضت نموذجا يمكن استخدامه لتحويل & # 8220؛ القياسية & # 8221؛ إلى استراتيجية يمكن أن تدمج في نهاية المطاف مع استراتيجيات أخرى، وتنتج نفس الأداء العام الذي ستنتجه كل استراتيجية مجتمعة.
لسوء الحظ، وبهذه الطريقة، يجب استبدال بعض السمات الطيبة التي يمكن القول بأنها هامة (مثل وقف الخسائر القياسية وأهداف الربح) ببدائل (مثل الخروج من الشريط التالي عند فتحه عندما يتم التعرف على خسارة كبيرة عند إغلاق الشريط). ولكن، إذا كان التاجر على استعداد لقبول هذه المقايضات، وقال انه يمكن الحصول على منحنى الأسهم التي هي مشابهة جدا للاستراتيجية الأصلية.
وبما أنني أثبتت سابقا أن هذه الطريقة حققت نتائج مقبولة لاستراتيجية واحدة، دعونا نرى ما اذا كنا نستطيع الجمع بين اثنين من هذه الاستراتيجيات في استراتيجية واحدة مع أداء مماثل.
ولتحقيق ذلك، سندمج استراتيجية الزخم، كما هو مبين في الشكل 1، مع استراتيجية المتوسط المتحرك، كما هو مبين في الشكل 2. وقد تم بالفعل تحويل هذه إلى ما أسميه استراتيجية "تجميع" - وهي استراتيجية يمكن بسهولة أن تكون جنبا إلى جنب مع استراتيجيات أخرى مماثلة في استراتيجية واحدة "رئيسية". يتم إعطاء رمز كامل لكلا النظامين في نهاية المقالة.
ويرد رمز الجمع الجمع في نهاية المقال. وتظهر النتائج في الشكل 4.
حيث يبدو أن هناك منحنى واحد فقط، فهذا يعني أن النتيجتين متطابقتان & # 8211؛ على وجه التحديد ما أردنا! لذلك، وهذا يثبت يمكن استخدام قالب التلخيص بشكل فعال لتداول استراتيجيتين في استراتيجية واحدة & # 8220؛ & # 8221؛ & # 8221؛ بالإضافة إلى ذلك، لا تقتصر هذه الطريقة على استراتيجيتين & # 8211؛ المطور يمكن في الواقع الجمع بين العديد من الاستراتيجيات كما هو أو هي الرغبات.
ملاحظة هامة: في المثال أعلاه، افترضت عمولات صفر والانزلاق. لذلك، عند الجمع بين الاستراتيجيات، يجب أن تكون النتائج متطابقة. في الواقع، ومع ذلك، مع اللجان والانزلاق الاستراتيجية الرئيسية سوف يكون في الواقع نتائج أفضل قليلا، حيث أن الإشارات التجارية المتضاربة في بعض الأحيان سوف تلغي، بدلا من كل يجري تنفيذها.
لتلخيص الطريقة:
إنشاء استراتيجية رقم 1 في شكل استراتيجية الملخص الواردة في الجزء 2. إنشاء أرقام استراتيجية 2-N في شكل الملخص. الجمع بين استراتيجيات N معا في استراتيجية جديدة. يجب الحرص على أن يكون هناك أسماء متغيرة مختلفة مرتبطة بكل استراتيجية. طريقة واحدة للقيام بذلك هي تحديد المتغيرات الاستراتيجية رقم 1 مع لاحقة & # 8220؛ 01، & # 8221؛ ستراتيغي نومبر 2 ويث & # 8220؛ 02، & # 8221؛ وما إلى ذلك إدراج استراتيجية التلخيص الرئيسي التي تم إنشاؤها في الخطوة 3. مقارنة منحنى الأسهم من الخطوة 4 مع مجموع منحنيات الأسهم من الاستراتيجيات في الخطوات 1-2. هذا الاختيار يضمن أن الاستراتيجيات مجتمعة بشكل صحيح. إذا كانت النتائج هي نفسها، ثم يمكن أن يتم تداولها بطريقة آمنة. الآن كنت تتداول اثنين أو أكثر من الاستراتيجيات مع نفس الأداة في نفس الحساب! لا يزال يمكن استخدام مدير التجارة التاجر للتحقق من أن المواقف الفعلية تطابق الاستراتيجية.
المفتاح لاستخدام هذه الطريقة بشكل فعال هو إنشاء استراتيجيات من البداية مع رمز الجمع. وهذا هو، وخلق ذلك مع الهدف النهائي من إضافته إلى استراتيجيات أخرى. ثم، يمكنك تشغيل عملية التنمية القياسية الخاصة بك (أنا استخدام بلدي صارمة استراتيجية مصنع عملية لتطوير واختبار كل استراتيجية على حدة) على كل استراتيجية المكون. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن إضافة هذه الاستراتيجيات المكونة معا لخلق استراتيجية رئيسية واحدة - واحدة من شأنها أن تتداول بإخلاص جميع الاستراتيجيات في نفس الوقت.
نهاية ملاحظة: تظهر مساحة العمل واستراتيجية الملفات في الجزء السفلي من المقال المفهوم الكامل. أولا، حاول تشغيل كل من استراتيجيات التلخيص في حد ذاتها. ثم تشغيل استراتيجيات 1 و 2 معا في هذا المخطط. سترى أن النتائج تبدو شيئا كما ينبغي. ثم تشغيل استراتيجية ماستر 03. سترى أن نتائجها تطابق استراتيجية 1 بالإضافة إلى نتائج استراتيجية 2.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن بناء أنظمة التداول تأكد من الحصول على نسخة من كتابي الأخير، وبناء أنظمة التداول خوارزمية الفوز.
نبذة عن الكاتب كيفن ديفي.
كيفن ديفي هو تاجر المهنية وأعلى أداء أنظمة المطور. كيفن هو مؤلف "بناء أنظمة التداول حسابي: التاجر & # 8217؛ رحلة من البيانات التعدين لمحاكاة مونت كارلو إلى العيش التداول" (ويلي ترادينغ، 2014.). وولد عائدات سنوية ثلاثية الأرقام 148 في المئة، 107 في المئة، و 112 في المئة في ثلاث مباريات متتالية كأس العالم من العقود الآجلة للتجارة ®® باستخدام أنظمة التداول حسابي.
موقعه على شبكة الإنترنت، كترادينغسيستمز، يوفر التوجيه التجاري، إشارات التداول، وأشرطة الفيديو التجارية الحرة والمقالات. وهو يكتب على نطاق واسع في منشورات الصناعة مثل مجلة الآجلة والتاجر النشط وظهر ك "ماستر السوق" في كتاب المبادئ العالمية للتجارة الناجحة من قبل برنت بنفولد (وايلي، 2010).
نشط في وسائل الاعلام الاجتماعية، كيفن لديها أكثر من 15،000 متابع أتباع. مهندس الفضاء وماجستير في إدارة الأعمال من الخلفية، وقال انه كان تاجر مستقل لأكثر من 20 عاما. يواصل كيفين التداول بدوام كامل وتطوير استراتيجيات التداول الحسابية.
الوظائف ذات الصلة.
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
تنويع استراتيجياتك، وليس أصولك.
وتعرف "فئة الأصول" بأنها فئة محددة من الأدوات المالية ذات الصلة، مثل الأسهم والسندات أو النقدية. وغالبا ما تعتبر هذه الفئات الثلاث فئات الأصول الرئيسية، على الرغم من أن الناس غالبا ما تشمل العقارات أيضا.
وتتبنى المؤسسات وغيرهم من المهنيين الماليين الحاجة إلى تنويع المحافظ على نحو سليم عبر فئات الأصول المتعددة من أجل تنويع المخاطر. وتدعم عقود من البحوث الأكاديمية الرأي القائل بأن اختيار كل فئة من فئات الأصول في حافظة ما هو أكثر أهمية بكثير من اختيار الأسهم الفردية أو الوظائف الأخرى. ومع ذلك، هناك عيب واحد وكبير في نتائج أبحاثهم. انها نفس الخطأ المتأصل في فئات الأصول بشكل عام. ف فئات األصول متعمدة ذاتيا، واستخدامها غير قادر على خلق تنويع حقيقي للمحفظة لسببين رئيسيين:
من خلال تصنيف فئات الأصول على أنها طويلة في الأسواق ذات الصلة فقط، فإن فئات الأصول المختلفة تعرض الناس لنفس "السائقين العائدين". ونتيجة لذلك، هناك خطر من أن فشل سائق عائد واحد سيؤثر سلبا على فئات الأصول المتعددة. الحد من فرص التنويع لفئات الأصول يلغي العديد من استراتيجيات التداول التي، لأنها مدعوم من قبل السائقين عودة منفصلة تماما، يمكن أن توفر قيمة تنويع هائلة لمحفظتك.
وعند النظر إلى محفظة متنوعة عبر فئات األصول، من الواضح أن معظم فئات األصول تعتمد على نفس عوامل العائد أو الظروف األساسية إلنتاج عائداتها. هذا يعرض دون داع للمحفظة إلى "الحدث" المخاطر، وهذا يعني أن حدث واحد، إذا كان الخطأ، يمكن أن تؤثر سلبا على محفظة بأكملها.
ويبين الشكل أدناه أداء مكونات محفظة على أساس الحكمة التقليدية خلال سوق الدب من 2007-2009. وتشمل هذه المحفظة 10 فئات أصول "متنوعة" عبر الأسهم والسندات والعقارات، في كل من الولايات المتحدة ودوليا. ووفقا للحكمة التقليدية، تعتبر هذه الحافظة متنوعة للغاية. غير أنه من بين فئات الأصول العشرة، فإن السندات الأمريكية والدولية وحدها هي التي تتفادى الخسائر. انخفضت جميع فئات الأصول الأخرى بشكل حاد. وانخفضت محفظة موزعة بالتساوي لكل فئة من فئات الأصول بأكثر من 40 في المائة على مدى فترة ال 16 شهرا. ومن الواضح أن الحكمة الاستثمار التقليدية فشلت.
المحافظ التي يتم إنشاؤها حول فئات الأصول هي محفوفة بالمخاطر دون داع، واتخاذ المخاطر غير الضرورية هو ما يعادل القمار مع أموالك.
وتتألف "استراتيجية التداول" من عنصرين: نظام يستغل سائق العودة والسوق الذي هو الأنسب لالتقاط العائدات التي وعد بها سائق العودة.
عودة سائق (نظام) + السوق = استراتيجية التداول.
ثم يتم الجمع بين استراتيجيات التداول لخلق محفظة استثمار متوازنة ومتنوعة.
فئات الأصول الواردة في محافظ معظم المستثمرين هي ببساطة مجموعة فرعية مقيدة من المئات المحتملة (أو أكثر) من مجموعات من السائقين العائدين والأسواق المتاحة لإدراجها في محفظة. على سبيل المثال، فئة أصول الأسهم الأمريكية هي في الواقع الاستراتيجية التي تتألف من نظام الشراء إلى مراكز شراء طويلة في السوق "الأسهم الأمريكية".
تعريف المخاطر.
لذلك، ال يتم تحديد المخاطر من خالل تقلب العائدات. في الواقع، استراتيجيات التداول المتقلبة للغاية، إذا كان يقوم على أساس سليم، سائق العودة المنطقية، يمكن أن يكون "آمنة" مساهم في محفظة.
لذلك، إذا كان تقلب العائدات ليس تعريف مقبول للمخاطر، ما هو تعريف أكثر ملاءمة؟ الإجابة: سحب. إن عمليات السحب هي أكبر عائق أمام العوائد المرتفعة والمقياس الحقيقي للمخاطر. فمن الأسهل بكثير أن تخسر المال مما هو عليه للتعافي من تلك الخسائر. على سبيل المثال، للتعافي من السحب 80٪ يتطلب أربعة أضعاف الجهد مما يفعله تخفيض بنسبة 50٪. ويجب أن تعالج خطة إدارة المخاطر على وجه التحديد القدرة التدميرية لعمليات السحب.
التقلب والارتباط.
وتعبر نسب قياس أداء المحفظة، مثل نسبة شارب، عن العلاقة بين العوائد المعدلة للمخاطر ومخاطر المحفظة. لذلك، عندما يقلل التقلب، وزيادة نسبة شارب.
وبمجرد وضع استراتيجيات التداول على أساس السائقين العائد السليم، وتنويع محفظة حقيقية ثم ينطوي على عملية الجمع بين المواقف الفردية التي تبدو أكثر خطورة في محفظة متنوعة أكثر أمنا. کیف یحسن الجمع بین المواقف أداء المحفظة؟ ويستند الجواب على الارتباط، الذي يعرف بأنه "مقياس إحصائي لكيفية تحرك الأوراق المالية فيما يتعلق ببعضها البعض". كيف هذا مفيد؟ إذا كانت العوائد ترتبط سلبا مع بعضها البعض، عندما يكون تيار عودة واحد يفقد، ومن المرجح أن تيار الفوز آخر. ولذلك، فإن التنويع يقلل من التقلب العام. إن تقلب تيار العائد المجمع أقل من تقلبات التدفقات الفردية للعائدات.
ويؤدي هذا التنوع في تدفقات العائد إلى تقليل تقلب المحفظة، ونظرا لأن التقلب هو القاسم الرئيسي لمعدل شارب، مع انخفاض التقلبات، يزداد معدل شارب. في الواقع، في حالة متطرفة من الترابط السلبي الكمال، نسبة شارب يذهب إلى ما لا نهاية! ولذلك، فإن الهدف من تنويع المحفظة الحقيقية هو الجمع بين الاستراتيجيات (القائمة على عوامل عوائد سليمة)، وهي غير مترابطة أو (حتى أفضل) ترتبط ارتباطا سلبيا.
الخط السفلي.
ويوفر التنويع الحقيقي للمحفظة أعلى العائدات بمرور الوقت. إن محفظة متنوعة حقا سوف توفر لك عوائد أكبر وأقل مخاطر من محفظة متنوعة فقط عبر فئات الأصول التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة إمكانية التنبؤ بالأداء المستقبلي عن طريق توسيع عدد السائقين العائدين المختلفين العاملين في الحافظة.
إن فوائد تنويع المحفظة حقيقية وتوفر نتائج ملموسة ملموسة. ببساطة عن طريق تعلم كيفية تحديد السائقين عودة إضافية، سوف تكون قادرة على التحول من القمار محفظتك على واحد منهم فقط لتصبح "مستثمر" من خلال تنويع عبر العديد منهم.
لا أحد يعرف كيفية الجمع بين اثنين من الاستراتيجيات التالية في ألغو واحد (مع الأوزان قابل للتعديل لكل)؟ هل هذا ممكن؟
يحتوي على رمز لصق اثنين من ألغوس أريد أن الجمع، و باكتست المرفقة هو مثال متعدد الاستراتيجية مأخوذة من المنتديات.
حاولت نمذجة قاعدة ألغو جديدة في المثال متعدد الإستراتيجيات، لكنني لم أتمكن من إنتاج أي شيء من شأنه أن يتداول بشكل صحيح.
وأنا أعلم أن هذه مشكلة معقدة إلى حد ما، ولكنني أحب أن أسمع ما تظنه. شكرا لأي مساعدة مقدما!
التبديل المقترن ألغو:
تعلق باكتست من مثال متعدد الاستراتيجية من موضوع س مختلف (شكرا بيتر باكر):
يمكنك استخدام الإطار الذي قدمته هنا. كل ما عليك القيام به هو تغليف اثنين من الطحالب الخاصة بك إلى اثنين من مولدات ألفا وتعديل مدير محفظة لإعداد الأوزان المخصصة بدلا من إكي-أوزان.
شكرا ماتيو على سبيل المثال رمز / نموذج، ولكن عملية تنفيذ التعليمات البرمجية في النموذج الخاص بك هو أبعد من مهاراتي كمبرمج بيثون.
أنا أيضا حاولت مؤخرا دمج العديد من أفضل استراتيجيات الأداء في الغو مركب واحد. الشباب كوانت يبدو أن كل من الاستراتيجيات الفردية الخاصة بك أداء جيدا، وأنا مهتم أيضا في رؤية رمز لهم وضعت معا.
يونغوانت حاولت الجمع بين جميع الأجزاء الثلاثة من التعليمات البرمجية بالنسبة لك، ولكن اتضح أن يكون من الصعب جدا بالنسبة لي. ربما يمكن لشخص ما لديه خبرة أكثر في الترميز مساعدتك. أنا أيضا غريبة عن استراتيجية تجميع هنا منذ كل من الطحالب الخاص بك أداء لطيف. يمكن لأي شخص الجمع بين استراتيجيات يق نشر وتبادل التعليمات البرمجية الخاصة بهم؟
الطريقة التي أذهب بها حول الجمع بين الاستراتيجيات هو كسر كل واحد إلى فئة من تلقاء نفسها. ثم كل واحد لديه function_data الدالة التي يحصل يسمى من قبل key_data كوانتوبيان الرئيسي.
توضح هذه المقالة كيفية اتخاذ استراتيجية أسهم واحدة وجعلها تعمل لعدة، انها ليست بالضبط نفس المشكلة، ولكن نمط التصميم يعمل في كلتا الحالتين. فإنه يحصل صعبة عندما تتاجر طبقات متعددة نفس الأساسية على الرغم من ذلك، ثم لديك لبناء بعض النظام المنطق التجميع لتجنب أوامر لا لزوم لها.
لقد استخدمت إطاري لدمج الخوارزميتين.
التعديل الوحيد الذي قمت به كان في الخوارزمية الأولى عدم بيع الأمن إذا كان التوازن يريد شراء نفسه. فإنه يتجنب تكاليف المعاملات ويحسن الأداء كثيرا.
يظهر الاختبار الخلفي أدناه وزن 0.5 / 0.5 لكل من الاستراتيجيتين. يمكنك تعديل هذا l.52-53 لوزن الطحالب كما كنت تفضل ذلك.
يقوم مدير المحفظة بدمج المخصصات عند حساب الهدف بحيث يتم إرسال أمر واحد فقط إذا تم تداول أمان من قبل كل من الخوارزميات (تلت هنا) وإعادتي التوازن في نفس اليوم.
تبدو كبيرة ماثيو، ملاحظة واحدة على الرغم من. لجعل استراتيجية إعادة تشغيل قادرة على استخدام السياق بدلا من الكرات العالمية كما سيتم تذكر حالة السياق واستعادة عندما فشل شيء في التداول المباشر. لذا يجب أن يكون month_ports سياق ..monthly_ports في حالة التكرار التالي للاستراتيجية سيغير التخصيص على أساس سلوك السوق.
سأحاول أن بعض من استراتيجيات بلدي فيكس إلى الإطار الخاص بك لمعرفة ما إذا كان هذا يعمل بالنسبة لي.
وفيما يتعلق بالإمكانات المحتملة في هذا الإطار:
1) التوزيع الديناميكي للمولدات ألفا على أساس فارس التي هي الأكثر أهمية للمطور (التقلب، شارب، بيتا، د، ألفا)، سيكون مفيدا جدا للمسابقة.
2) وأود أن إضافة وظيفة السجل العام التي يمكن أن تكون الدعوة من قبل كل مولد ألفا، وسوف يسجل عندما يكون هناك فقط 5 استخدام فارس ودفع لتسجيل عندما يكون أكثر من 5 موجودة.
أنا لست متأكدا من أنني أفهم ما تقصده مع month_ports. بعد أن تم إنشاؤه في التهيئة فإنه يغذي منشئ مولد ألفا 2 (l.49) ومثال مولد ألفا في السياق لذلك يجب أن يكون هناك أي مشكلة إذا كان يحتاج إلى استعادة ألغو في التداول المباشر. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك شيء لم أر.
شكرا لكم على ردود الفعل هو مفيد جدا.
ويأخذ التوزيع الديناميكي في الاعتبار بالفعل في الإطار من خلال مدير الحافظة. والفكرة المتعلقة بكيفية عملها هي أن تقوم بإنشاء مدير المخاطر الذي يعتني بجميع الحسابات المسبقة للمخاطر (قد يكون بيتا، سحب، حجم، أي نموذج عامل) ومن ثم يتم استخدامه من قبل مدير المحفظة خلال التخصيص.
على سبيل المثال يمكن أن يكون لديك مدير المخاطر التي تحسب بيتا من الأسهم في الكون ومدير محفظة يمكن استخدامها بعد أن يحسب الهدف الأساسي للحصول على تقدير بيتا السابقة للهدف وتحوطه مع سبي. أنا أعمل على v2 من الإطار. ومن المحتمل أن أقوم بتنفيذ هذا المثال لتوضيح كيف يمكن لمدير الحافظة أن يستخدم مدير المخاطر للتحوط من الهدف.
عرض السجل هو أكثر صعوبة لأن الجميع لديه احتياجات مختلفة حول ما يجب أن نرى. سأحاول تصميم وسيلة جيدة لتجميع كل سجل وتسجيل في نفس المكان بحيث أنه من السهل على إدارة دون حفر في الجزء الآخر من التعليمات البرمجية.
خوارزميات تجميع سيكون أسهل بكثير إذا نشرت كوانتوبيان أبي إلى فئة خوارزمية لها.
تمت الإشارة إلى هذا الموضوع بواسطة سؤال مماثل أثارته.
ماثيو، حل مثيرة للاهتمام!
بلدي اثنين سنتا: قد يكون الحل الخاص بك يمكن أن تتطور إلى إطار محفظة القياسية:
ا. وتتألف المحفظة من العديد من الاستراتيجيات. ويمكن إدخالها من خلال قائمة من وحدات الاستراتيجية كمعرفات. إذا كانت هناك 10 استراتيجيات، فلا تريد وضعها في وحدة واحدة، ولكن يمكنك الاحتفاظ بها في ملفات منفصلة أو نطق دليل الاستراتيجيات.
ب. محفظة لديها حالة من المخاطر السابقة للاستراتيجيات الفردية. يجب أن يكون التاجر قادرا على تمديد هذه الإحصائيات حتى يتمكنوا من تخصيص المخاطر كما يحبون استراتيجيات فردية.
ج. محفظة يزن الاستراتيجيات الفردية على أساس هذه المخاطر (مهما يفضل التاجر الأمثل).
د. وسوف يكون الناتج من المحفظة احصائيات لكل محفظة كاملة وكذلك احصائيات للاستراتيجيات الفردية.
ومن ثم لا يتاجر المرء باستراتيجيات فردية بل هو محفظة إجمالية. و ملخصات فئة المحفظة فوق عمليات إدارة المحفظة ذات الصلة بحيث يتم تبسيط الفصل و إدارة الإستراتيجيات بشكل منفصل أيضا.
شكرا على ردود الفعل ألغو التاجر. الإطار فعلا يأخذ في الاعتبار الكثير من ما كنت تتحدث عنه. ربما ليس واضحا بما فيه الكفاية لذلك سأقدم المزيد من التفاصيل.
ا. يمكنك استخدام الإطار، من بين أمور أخرى، دمج العديد من الاستراتيجيات كما فعلت أعلاه. يمكنك تنفيذ مولد ألفا واحد لكل استراتيجية وإضافتها إلى مدير محفظة (l.49-56 في بلدي التعليمات البرمجية). الاستراتيجيات التي تم إنشاؤها كمولدات ألفا مستقلة عن بعضها البعض، ويمكن استخدامها في الطحالب الأخرى.
ب. في الإطار الأصلي أنا نشرت على كوانتوبيان هناك فئة ريسماناجر التي تم تصميمها للتعامل مع قياس المخاطر السابقة المسبقة والعلاقات بين الأصول. في هذه الفئة تحدد السمات التي تمكنك من الوصول إلى التقلب، بيتا،. لجميع الأصول في الكون الخاص بك، وظائف لتحديثها (مع أولس، فلتر كالمان أو أي وسائل أخرى لديك في الاعتبار) وحساب تدابير منها مثل بيتا السابقة / السحب / تقلب محفظة (أو استراتيجية نظرا التخصيص الذي عادت إليه الاستراتيجية).
ج. يتم اختيار الوزن لكل استراتيجية في المحفظة من قبل مدير محفظة التي يمكن استخدام مدير المخاطر لمساعدته. على سبيل المثال، في الإطار الأصلي، قمت بتنفيذ خيار وزن متساوي لكل إستراتيجية، وفي تنفيذي أعلاه، يقوم مدير المحفظة بتثبيت كل إستراتيجية من خلال المعايير التي يحددها المستخدم.
د. ليس لدي أي وحدة بعد للتعامل مع احصائيات ما بعد آخر منذ كوانتوبيان يوفر بالفعل الكثير من الإحصاءات المفيدة في التقارير. وأوافق على أنه قد يكون من المفيد الحصول على احصائيات من قبل استراتيجية / مولدات ألفا داخل الغو هذا شيء أنا ذاهب للتفكير.
عموما نحن على نفس الصفحة، مجرد التفكير في فئة بورتفوليوماناجر كفئة محفظة الخاص بك، هو واحد من المفترض أن يضع كل شيء معا ليأتي مع الهدف محفظة.
هناك الكثير للقيام به لتحسين الإطار، وخاصة وضع مثالا باستخدام مدير المخاطر لخلق هدف محايد السوق السابقة، ولكن لقد وضعت في الانتظار حتى الآن حتى كوانتوبيان يوفر وسيلة لوضع التعليمات البرمجية في عدة ملفات و استخدام محتوى ملف واحد في العديد من الطحالب. وبدون ذلك هو وسيلة مملة جدا للحفاظ على الإطار وتحديث جميع الطحالب في كل تعديل.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
تداول استراتيجيات متعددة مع نفس الصك - الجزء 3.
وفي المادتين الأخيرتين (المادة 1، المادة 2)، ناقشت ضرورة تداول استراتيجيات متعددة بنفس الصك في نفس الحساب. هذا النوع من القدرة مهم جدا للتاجر الذي يرغب في تداول محفظة متنوعة، في الوقت نفسه في إدارة الوقت بكفاءة إدارة الهامش. لسوء الحظ، مع العديد من المنصات هذه القدرة صعبة للغاية لتحقيقه.
في المقالة الأخيرة عرضت نموذجا يمكن استخدامه لتحويل & # 8220؛ القياسية & # 8221؛ إلى استراتيجية يمكن أن تدمج في نهاية المطاف مع استراتيجيات أخرى، وتنتج نفس الأداء العام الذي ستنتجه كل استراتيجية مجتمعة.
لسوء الحظ، وبهذه الطريقة، يجب استبدال بعض السمات الطيبة التي يمكن القول بأنها هامة (مثل وقف الخسائر القياسية وأهداف الربح) ببدائل (مثل الخروج من الشريط التالي عند فتحه عندما يتم التعرف على خسارة كبيرة عند إغلاق الشريط). ولكن، إذا كان التاجر على استعداد لقبول هذه المقايضات، وقال انه يمكن الحصول على منحنى الأسهم التي هي مشابهة جدا للاستراتيجية الأصلية.
وبما أنني أثبتت سابقا أن هذه الطريقة حققت نتائج مقبولة لاستراتيجية واحدة، دعونا نرى ما اذا كنا نستطيع الجمع بين اثنين من هذه الاستراتيجيات في استراتيجية واحدة مع أداء مماثل.
ولتحقيق ذلك، سندمج استراتيجية الزخم، كما هو مبين في الشكل 1، مع استراتيجية المتوسط المتحرك، كما هو مبين في الشكل 2. وقد تم بالفعل تحويل هذه إلى ما أسميه استراتيجية "تجميع" - وهي استراتيجية يمكن بسهولة أن تكون جنبا إلى جنب مع استراتيجيات أخرى مماثلة في استراتيجية واحدة "رئيسية". يتم إعطاء رمز كامل لكلا النظامين في نهاية المقالة.
ويرد رمز الجمع الجمع في نهاية المقال. وتظهر النتائج في الشكل 4.
حيث يبدو أن هناك منحنى واحد فقط، فهذا يعني أن النتيجتين متطابقتان & # 8211؛ على وجه التحديد ما أردنا! لذلك، وهذا يثبت يمكن استخدام قالب التلخيص بشكل فعال لتداول استراتيجيتين في استراتيجية واحدة & # 8220؛ & # 8221؛ & # 8221؛ بالإضافة إلى ذلك، لا تقتصر هذه الطريقة على استراتيجيتين & # 8211؛ المطور يمكن في الواقع الجمع بين العديد من الاستراتيجيات كما هو أو هي الرغبات.
ملاحظة هامة: في المثال أعلاه، افترضت عمولات صفر والانزلاق. لذلك، عند الجمع بين الاستراتيجيات، يجب أن تكون النتائج متطابقة. في الواقع، ومع ذلك، مع اللجان والانزلاق الاستراتيجية الرئيسية سوف يكون في الواقع نتائج أفضل قليلا، حيث أن الإشارات التجارية المتضاربة في بعض الأحيان سوف تلغي، بدلا من كل يجري تنفيذها.
لتلخيص الطريقة:
إنشاء استراتيجية رقم 1 في شكل استراتيجية الملخص الواردة في الجزء 2. إنشاء أرقام استراتيجية 2-N في شكل الملخص. الجمع بين استراتيجيات N معا في استراتيجية جديدة. يجب الحرص على أن يكون هناك أسماء متغيرة مختلفة مرتبطة بكل استراتيجية. طريقة واحدة للقيام بذلك هي تحديد المتغيرات الاستراتيجية رقم 1 مع لاحقة & # 8220؛ 01، & # 8221؛ ستراتيغي نومبر 2 ويث & # 8220؛ 02، & # 8221؛ وما إلى ذلك إدراج استراتيجية التلخيص الرئيسي التي تم إنشاؤها في الخطوة 3. مقارنة منحنى الأسهم من الخطوة 4 مع مجموع منحنيات الأسهم من الاستراتيجيات في الخطوات 1-2. هذا الاختيار يضمن أن الاستراتيجيات مجتمعة بشكل صحيح. إذا كانت النتائج هي نفسها، ثم يمكن أن يتم تداولها بطريقة آمنة. الآن كنت تتداول اثنين أو أكثر من الاستراتيجيات مع نفس الأداة في نفس الحساب! لا يزال يمكن استخدام مدير التجارة التاجر للتحقق من أن المواقف الفعلية تطابق الاستراتيجية.
المفتاح لاستخدام هذه الطريقة بشكل فعال هو إنشاء استراتيجيات من البداية مع رمز الجمع. وهذا هو، وخلق ذلك مع الهدف النهائي من إضافته إلى استراتيجيات أخرى. ثم، يمكنك تشغيل عملية التنمية القياسية الخاصة بك (أنا استخدام بلدي صارمة استراتيجية مصنع عملية لتطوير واختبار كل استراتيجية على حدة) على كل استراتيجية المكون. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن إضافة هذه الاستراتيجيات المكونة معا لخلق استراتيجية رئيسية واحدة - واحدة من شأنها أن تتداول بإخلاص جميع الاستراتيجيات في نفس الوقت.
نهاية ملاحظة: تظهر مساحة العمل واستراتيجية الملفات في الجزء السفلي من المقال المفهوم الكامل. أولا، حاول تشغيل كل من استراتيجيات التلخيص في حد ذاتها. ثم تشغيل استراتيجيات 1 و 2 معا في هذا المخطط. سترى أن النتائج تبدو شيئا كما ينبغي. ثم تشغيل استراتيجية ماستر 03. سترى أن نتائجها تطابق استراتيجية 1 بالإضافة إلى نتائج استراتيجية 2.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن بناء أنظمة التداول تأكد من الحصول على نسخة من كتابي الأخير، وبناء أنظمة التداول خوارزمية الفوز.
نبذة عن الكاتب كيفن ديفي.
كيفن ديفي هو تاجر المهنية وأعلى أداء أنظمة المطور. كيفن هو مؤلف "بناء أنظمة التداول حسابي: التاجر & # 8217؛ رحلة من البيانات التعدين لمحاكاة مونت كارلو إلى العيش التداول" (ويلي ترادينغ، 2014.). وولد عائدات سنوية ثلاثية الأرقام 148 في المئة، 107 في المئة، و 112 في المئة في ثلاث مباريات متتالية كأس العالم من العقود الآجلة للتجارة ®® باستخدام أنظمة التداول حسابي.
موقعه على شبكة الإنترنت، كترادينغسيستمز، يوفر التوجيه التجاري، إشارات التداول، وأشرطة الفيديو التجارية الحرة والمقالات. وهو يكتب على نطاق واسع في منشورات الصناعة مثل مجلة الآجلة والتاجر النشط وظهر ك "ماستر السوق" في كتاب المبادئ العالمية للتجارة الناجحة من قبل برنت بنفولد (وايلي، 2010).
نشط في وسائل الاعلام الاجتماعية، كيفن لديها أكثر من 15،000 متابع أتباع. مهندس الفضاء وماجستير في إدارة الأعمال من الخلفية، وقال انه كان تاجر مستقل لأكثر من 20 عاما. يواصل كيفين التداول بدوام كامل وتطوير استراتيجيات التداول الحسابية.
الوظائف ذات الصلة.
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
تنويع استراتيجياتك، وليس أصولك.
وتعرف "فئة الأصول" بأنها فئة محددة من الأدوات المالية ذات الصلة، مثل الأسهم والسندات أو النقدية. وغالبا ما تعتبر هذه الفئات الثلاث فئات الأصول الرئيسية، على الرغم من أن الناس غالبا ما تشمل العقارات أيضا.
وتتبنى المؤسسات وغيرهم من المهنيين الماليين الحاجة إلى تنويع المحافظ على نحو سليم عبر فئات الأصول المتعددة من أجل تنويع المخاطر. وتدعم عقود من البحوث الأكاديمية الرأي القائل بأن اختيار كل فئة من فئات الأصول في حافظة ما هو أكثر أهمية بكثير من اختيار الأسهم الفردية أو الوظائف الأخرى. ومع ذلك، هناك عيب واحد وكبير في نتائج أبحاثهم. انها نفس الخطأ المتأصل في فئات الأصول بشكل عام. ف فئات األصول متعمدة ذاتيا، واستخدامها غير قادر على خلق تنويع حقيقي للمحفظة لسببين رئيسيين:
من خلال تصنيف فئات الأصول على أنها طويلة في الأسواق ذات الصلة فقط، فإن فئات الأصول المختلفة تعرض الناس لنفس "السائقين العائدين". ونتيجة لذلك، هناك خطر من أن فشل سائق عائد واحد سيؤثر سلبا على فئات الأصول المتعددة. الحد من فرص التنويع لفئات الأصول يلغي العديد من استراتيجيات التداول التي، لأنها مدعوم من قبل السائقين عودة منفصلة تماما، يمكن أن توفر قيمة تنويع هائلة لمحفظتك.
وعند النظر إلى محفظة متنوعة عبر فئات األصول، من الواضح أن معظم فئات األصول تعتمد على نفس عوامل العائد أو الظروف األساسية إلنتاج عائداتها. هذا يعرض دون داع للمحفظة إلى "الحدث" المخاطر، وهذا يعني أن حدث واحد، إذا كان الخطأ، يمكن أن تؤثر سلبا على محفظة بأكملها.
ويبين الشكل أدناه أداء مكونات محفظة على أساس الحكمة التقليدية خلال سوق الدب من 2007-2009. وتشمل هذه المحفظة 10 فئات أصول "متنوعة" عبر الأسهم والسندات والعقارات، في كل من الولايات المتحدة ودوليا. ووفقا للحكمة التقليدية، تعتبر هذه الحافظة متنوعة للغاية. غير أنه من بين فئات الأصول العشرة، فإن السندات الأمريكية والدولية وحدها هي التي تتفادى الخسائر. انخفضت جميع فئات الأصول الأخرى بشكل حاد. وانخفضت محفظة موزعة بالتساوي لكل فئة من فئات الأصول بأكثر من 40 في المائة على مدى فترة ال 16 شهرا. ومن الواضح أن الحكمة الاستثمار التقليدية فشلت.
المحافظ التي يتم إنشاؤها حول فئات الأصول هي محفوفة بالمخاطر دون داع، واتخاذ المخاطر غير الضرورية هو ما يعادل القمار مع أموالك.
وتتألف "استراتيجية التداول" من عنصرين: نظام يستغل سائق العودة والسوق الذي هو الأنسب لالتقاط العائدات التي وعد بها سائق العودة.
عودة سائق (نظام) + السوق = استراتيجية التداول.
ثم يتم الجمع بين استراتيجيات التداول لخلق محفظة استثمار متوازنة ومتنوعة.
فئات الأصول الواردة في محافظ معظم المستثمرين هي ببساطة مجموعة فرعية مقيدة من المئات المحتملة (أو أكثر) من مجموعات من السائقين العائدين والأسواق المتاحة لإدراجها في محفظة. على سبيل المثال، فئة أصول الأسهم الأمريكية هي في الواقع الاستراتيجية التي تتألف من نظام الشراء إلى مراكز شراء طويلة في السوق "الأسهم الأمريكية".
تعريف المخاطر.
لذلك، ال يتم تحديد المخاطر من خالل تقلب العائدات. في الواقع، استراتيجيات التداول المتقلبة للغاية، إذا كان يقوم على أساس سليم، سائق العودة المنطقية، يمكن أن يكون "آمنة" مساهم في محفظة.
لذلك، إذا كان تقلب العائدات ليس تعريف مقبول للمخاطر، ما هو تعريف أكثر ملاءمة؟ الإجابة: سحب. إن عمليات السحب هي أكبر عائق أمام العوائد المرتفعة والمقياس الحقيقي للمخاطر. فمن الأسهل بكثير أن تخسر المال مما هو عليه للتعافي من تلك الخسائر. على سبيل المثال، للتعافي من السحب 80٪ يتطلب أربعة أضعاف الجهد مما يفعله تخفيض بنسبة 50٪. ويجب أن تعالج خطة إدارة المخاطر على وجه التحديد القدرة التدميرية لعمليات السحب.
التقلب والارتباط.
وتعبر نسب قياس أداء المحفظة، مثل نسبة شارب، عن العلاقة بين العوائد المعدلة للمخاطر ومخاطر المحفظة. لذلك، عندما يقلل التقلب، وزيادة نسبة شارب.
وبمجرد وضع استراتيجيات التداول على أساس السائقين العائد السليم، وتنويع محفظة حقيقية ثم ينطوي على عملية الجمع بين المواقف الفردية التي تبدو أكثر خطورة في محفظة متنوعة أكثر أمنا. کیف یحسن الجمع بین المواقف أداء المحفظة؟ ويستند الجواب على الارتباط، الذي يعرف بأنه "مقياس إحصائي لكيفية تحرك الأوراق المالية فيما يتعلق ببعضها البعض". كيف هذا مفيد؟ إذا كانت العوائد ترتبط سلبا مع بعضها البعض، عندما يكون تيار عودة واحد يفقد، ومن المرجح أن تيار الفوز آخر. ولذلك، فإن التنويع يقلل من التقلب العام. إن تقلب تيار العائد المجمع أقل من تقلبات التدفقات الفردية للعائدات.
ويؤدي هذا التنوع في تدفقات العائد إلى تقليل تقلب المحفظة، ونظرا لأن التقلب هو القاسم الرئيسي لمعدل شارب، مع انخفاض التقلبات، يزداد معدل شارب. في الواقع، في حالة متطرفة من الترابط السلبي الكمال، نسبة شارب يذهب إلى ما لا نهاية! ولذلك، فإن الهدف من تنويع المحفظة الحقيقية هو الجمع بين الاستراتيجيات (القائمة على عوامل عوائد سليمة)، وهي غير مترابطة أو (حتى أفضل) ترتبط ارتباطا سلبيا.
الخط السفلي.
ويوفر التنويع الحقيقي للمحفظة أعلى العائدات بمرور الوقت. إن محفظة متنوعة حقا سوف توفر لك عوائد أكبر وأقل مخاطر من محفظة متنوعة فقط عبر فئات الأصول التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة إمكانية التنبؤ بالأداء المستقبلي عن طريق توسيع عدد السائقين العائدين المختلفين العاملين في الحافظة.
إن فوائد تنويع المحفظة حقيقية وتوفر نتائج ملموسة ملموسة. ببساطة عن طريق تعلم كيفية تحديد السائقين عودة إضافية، سوف تكون قادرة على التحول من القمار محفظتك على واحد منهم فقط لتصبح "مستثمر" من خلال تنويع عبر العديد منهم.
Comments
Post a Comment